Od 2010 roku Elias Bender wykorzystywał pseudonim Marching Church do różnych celów muzycznych, zarówno na żywo, jak i w nagraniach. Jednak projekt w kształcie, w jakim istnieje na This World Is Not Enough, narodził się dopiero w listopadzie 2013 roku. Gdy zbliżał się występ na żywo, a nie było jasnego pomysłu na set, Rønnenfelt znalazł nową wizję zespołu, śniąc na jawie na koncercie w klubie, w którym Marching Church miał wystąpić.